NSE for å revidere ordningen med streik på aksjeopsjoner. Nasjonale børs NSE på torsdag sa at det implementerer en ny strekkordning for alle opsjoner og over alle utløp som er effektive 1. april. NSE tilbyr for tiden opsjoner i henhold til ordningen for streik angitt i sitt sirkulære i april 2012. Utvekslingen sa at flytte vil hjelpe handelsmenn til å handle mer juridisk i tider med høyere volatilitet. Stoppeprisen fastsettes av selgeren av et sikkerhetssystem etter at man mottok bud i et tilbud, typisk for salg av obligasjoner eller en ny aksje Det er prisen som et put - eller anropsalternativ kan utøves. Som ved den nye ordningen vil trinnverdien som gjelder for hver aksje, bestemmes ut fra volatiliteten til den underliggende aksjen og trinnet Verdien vil bli gjennomgått og om nødvendig revidert kvartalsvis, sa NSE i en sirkulær. Den største bourseen sa også antall anrops - og puteringsalternativene som er gitt for hver underliggende vil være inimum på 5-1-5 underlagt maksimalt 10-1-10 streiker. Utvekslingen vil også introdusere nye streikpriser intradag, sier sirkulæret, og legger til de nye streikprisene som allerede er innført for april og mai 2013, utløpsmåneder vil Fortsett å være tilgjengelig til deres respektive utløp. Listen over aksjer og deres nye streikordning vil også bli anslått senere, sier NSE. Volatilitet for å bestemme opsjonsprisene NSE. Move vil skape mer omsettelige alternativer. Effektiv 1. april streiker prisene på lager alternativene vil bli bestemt på grunnlag av prisvolatiliteten til den underliggende scripten i stedet for prisen på scrip. Flyttet følger forespørsler om skarpere strykepriser ved meglermedlemmer Flyttet vil redusere gapet mellom de dypeste utestående pengerene OTM og dypeste ITM-alternativer. I-pengene-strike-priser er de hvor opsjonskjøperen tjener penger ved å utøve muligheten til å kjøpe eller selge, mens den praktiske pengeautomatprisen er en hvor opsjonskjøperen heller ikke gjør en fortjeneste eller a tap Out-of-the-money strike-priser er de hvor opsjonskjøperen aldri tjener penger og dermed aldri utøves. Stoppekurs er prisen som kjøperinnehaveren av en opsjonsavtale utøver sin rett til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene. NSE i en sirkulær på torsdag sa at trinnverdien mellom to opsjonsprisen vil bli bestemt ut fra volatiliteten til den underliggende aksjen. Trinnverdien vil også bli gjennomgått og revidert om nødvendig. Tidligere var prisstrinnene mellom to slagprisene ensartede og varierte mellom Rs 2 5 og Rs 50. Ifølge en forhandler i Chennai vil dette trekket bidra til å forbedre likviditeten i opsjonsområdet, da det vil være flere alternativer i det omsettelige området. Intra-day-streik. Antall anrops - og puteringsalternativ treffer for hver scrip ville være minimum 11 5 ITM, 1 ATM og 5 OTM streik og maksimalt 21 10 ITM, 1 ATM og 10 OTM streik. NSE kunne også introdusere nye strike priser intradag. Slårne allerede innført for april 2013 og Mai 2013 utløpsmåneder vil fortsatt være tilgjengelige til deres respektive utløp. Listen over aksjer og deres nye streikordning skal antydes separat, sa NSE. Tidligere hadde opsjoner 11 aksjekurser for aksjer med markedspriser på opptil Rs 500 og 21 for over Rs 500. NSE hadde valget om å introdusere ytterligere fem strike priser for de scrips med 11 streik og 10 strike priser for de med 21 streiker intradag. Denne artikkelen ble publisert 7. mars 2013. Få flere av dine favorittnyheter levert til innboksen din. NYTT savner noen siste nyhetene, vi vil få den levert varmt til dine inbox. volatility-baserte strykepriser på NSE. March 8, 2013 Av Rajasekhara Reddy Modifisert 8. mars 2013. Volatilitetsbaserte strykepriser blir introdusert på Nasjonale børs i India med virkning fra 01.04.2013 I dag er det innført streik på stock futures basert på den siste handlede prisen på den underliggende sikkerheten. Både ut av pengene og I pengestrekkene er introdusert på grunnlag av aksjekursen Strike-prisene varierer mellom 2 5 rupees for verdipapirer mindre enn 50 rupees og 50 rupees for verdipapirer verdsatt mer enn 1000 rupier Tabellen nedenfor viser hvordan underliggende priser på aksjekursene brukes i beregningen før volatilitet baserte streikpriser. Stoppintervall før volatilitetsbasert strykeprisordning på. Underliggende sluttkurs. Ingen av streiker ITM-ATM-OTM. Noen av flere streik som kan være aktivert i Tradedagen i begge retninger. NÅR FOR FORANDRING I VALG STRIKE PRISER PÅ NSE. Problemet med verdibaserte strykepriser er lav likviditet i flyktige aksjer og stort gap i høy volatile aksjer. Som volatile aksjer flytter langt unna i en retning forskjellen mellom Deep In Pengene og dypet av pengene treffer økningen Flyttet av National Stock Exchange i India for å introdusere streikalternativepriser på aksjeopsjoner i stedet for basert på verdien av aksjene, er et godt trekk i riktig retning, volatilitetsbaserte strykepriser vil bidra til å introdusere alternativer med lavt streikintervall i lav volatilitetsbeholdning og høyt streikintervall i høy volatile aksjer For eksempel hvis aksjer flytter kun 2 rupier i en måned, vil intervallet være mindre Hvis samme aksje flytter 10 rupees neste måned, vil intervallet bli høyere i den nye Kontrakter som skal innføres etter utløpet av nær månedskontrakt Stocks og Strike Scheme List vil bli utstedt separat av National Stock Exchange senere. Antall streiker på cal l og puttealternativ for hvert underliggende skal være minimum 5-1-5 og være maksimalt 10-1-10 streiker NSE har mulighet til å introdusere ytterligere streik i løpet av dagen, om nødvendig Trinnverdiensintervall for aksjer vil bli vurdert kvartalsvis og revidert om nødvendig Det indikerer at volatiliteten beregnes en kvart i dette formålet, og endringer gjøres tilsvarende. Nasjonale børser bestemmer At The Money ATM-prisen ved å avrunde den underliggende sluttverdien til nærmeste strekkintervallpris Med andre ord kan ATM defineres som en strykpris om kjøperen av opsjonen heller ikke får fortjeneste eller tap ITM I pengene alternativene gir kjøperen av opsjonen netto positiv kontantstrøm OTM Out of The Money-opsjonene gir ingen penger dersom den utøves av opsjonskjøperen Alternativer i India avgjøres i europeisk stil og kan kun utøves på utløpsdagen Utløpsdato for futures og opsjoner på Nasjonale Børs er i torsdag i hver kalendermåned Det vil ikke bli noen endring i settet lement og trening etter introduksjon av volatilitetsbasert strykeprisordning. Vennligst les NSE Circular NSE FAOP 22901 datert 07.03.2013 på volatilitetsbaserte strykpriser med fag Revisjon i Strikesordning i Stock Options. Subscribe with Email. Recently Published Articles. Opphavsrett 2014 Alle rettigheter reservert Alle opplysninger, meninger og data som er oppgitt på denne nettsiden, er kun til pedagogisk formål og ikke brukes til å ta noen investerings - eller handelsavgjørelser. Ingen garanti er gitt om nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten til den oppgitte informasjonen eller dens oppdragsgivere, arbeidsgivere er ikke ansvarlige for eventuelle feil, unnlatelser på nettsiden Ta kontakt med din finansrådgiver før du tar noen investeringsbeslutning.
No comments:
Post a Comment